投资组合分析器-产品类型04L

2020-09-16 13:09发布

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嗨,

我正在运行FSCM-TRM-PA产品组合分析器(PAEP1,PAEP2)和产品类型04L。

在trx AIS_STDREP中,迪茨收益率是负数,但我认为是正值

问题在于NPV计算。 它不考虑价格指数,并且对于Dietz收益率值为负:

Dietz =(NPV最终-NPV初始-流量)/(NPV初始+流量)

(43.342.816,13-​​0-486.909.879,04)/(0 + 486.909.879,04)= -0,9109839

有人实施吗? 有任何想法吗 ?

我附加了trx FWZZ,CFMEVAL

亲切问候

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1条回答
哎,真难
1楼 · 2020-09-16 13:55.采纳回答

我找到了解决方案。 CFMEVAL中的"计算理论价格"标记使NPV根据收益率曲线而不是根据证券价格(FW17)进行计算。 我是通过JBRX找到它的。

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