投资组合分析器-产品类型04L

2020-09-16 13:09发布

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嗨，

我正在运行FSCM-TRM-PA产品组合分析器（PAEP1，PAEP2）和产品类型04L。

在trx AIS_STDREP中，迪茨收益率是负数，但我认为是正值

问题在于NPV计算。它不考虑价格指数，并且对于Dietz收益率值为负：

Dietz =（NPV最终-NPV初始-流量）/（NPV初始+流量）

（43.342.816,13-0-486.909.879,04）/（0 + 486.909.879,04）= -0,9109839

有人实施吗？有任何想法吗？

我附加了trx FWZZ，CFMEVAL

亲切问候

（22.3 kB）

1条回答

1楼 · 2020-09-16 13:55.采纳回答

我找到了解决方案。 CFMEVAL中的"计算理论价格"标记使NPV根据收益率曲线而不是根据证券价格（FW17）进行计算。我是通过JBRX找到它的。