FX实现的损益计算

2020-09-24 17:57发布

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大家好,

在计算外汇远期合约的已实现损益时,我需要一些帮助; 因为已经有一段时间了,我才看这个。

所以,发生的是:当我创建一个FX Forward时,它将计算创建合约时的已实现损益并将其存储在TRLV_QUERY表中,以及当我到期时运行TPM18(在TBB1之后)时 只是将存储的值发布为已实现的损益。

计算已实现收益损失的方法是,查看"起息日"的M汇率,并将其与远期汇率进行比较,然后将差额乘以金额,以得出已实现收益/亏损。 问题是,当我们签订合同时,起息日没有利率; 因此,它将TCURR表中的最后一个可用汇率(通常是合同日期(或前后)的汇率)取走,然后将其与远期汇率进行比较,以得出已实现的损益。 因此,实现的损益计算是错误的。

理想情况下,应该执行的是我运行TPM18时要进行的计算,因为当时"价值"日期的汇率在TCURR表中可用。

我认为这与头寸管理程序设置有关(我使用的是证券评估程序,但是我尝试对具有不同设置的远期外汇交易使用价格评估程序)

让我知道我的问题需要任何澄清。

赞赏任何输入。 谢谢。

Manish