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FIN Treasury

FX实现的损益计算

2020-09-24 17:57发布

站内问答 / FICO
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大家好，

在计算外汇远期合约的已实现损益时，我需要一些帮助； 因为已经有一段时间了，我才看这个。

所以，发生的是：当我创建一个FX Forward时，它将计算创建合约时的已实现损益并将其存储在TRLV_QUERY表中，以及当我到期时运行TPM18（在TBB1之后）时 只是将存储的值发布为已实现的损益。

计算已实现收益损失的方法是，查看"起息日"的M汇率，并将其与远期汇率进行比较，然后将差额乘以金额，以得出已实现收益/亏损。 问题是，当我们签订合同时，起息日没有利率； 因此，它将TCURR表中的最后一个可用汇率（通常是合同日期（或前后）的汇率）取走，然后将其与远期汇率进行比较，以得出已实现的损益。 因此，实现的损益计算是错误的。

理想情况下，应该执行的是我运行TPM18时要进行的计算，因为当时"价值"日期的汇率在TCURR表中可用。

我认为这与头寸管理程序设置有关（我使用的是证券评估程序，但是我尝试对具有不同设置的远期外汇交易使用价格评估程序）

让我知道我的问题需要任何澄清。

赞赏任何输入。 谢谢。

Manish